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| 基于我国上市公司的KMV模型研究 | |
| 作者姓名： | 周昭雄 |
| 作者单位： | 上海理工大学,上海,200031 |
| 摘 要： | 本文选择了30家沪深上市公司作为实证分析对象,并将其分为三种类型:优良业绩、中等业绩和较差业绩,其中每类公司各10家.通过对三类上市公司违约距离与理论违约概率的计算分析,得出KMV模型在我国是基本适用的.在此基础上,将KMV模型与现行商业银行信用风险度量方法比较,进而阐明KMV模型的优越性及弥补其不足的方法. |
| 关 键 词： | KMV模型 上市公司 贷款风险度 信用风险 |
| 收稿时间： | 2006-03-21 |
| 修稿时间： | 2006-03-21 |
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