| 股价波动序列的综合预测法研究 |
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| 引用本文： | 王凤兰,闻邦椿. 股价波动序列的综合预测法研究[J]. 经济经纬, 2005, 0(2): 64-65,109 |
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| 作者姓名： | 王凤兰 闻邦椿 |
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| 作者单位： | 沈阳大学,机械工程学院,辽宁,沈阳,110044;东北大学,机械工程与自动化学院,辽宁,沈阳,110004;东北大学,机械工程与自动化学院,辽宁,沈阳,110004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(50075015)。 |
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| 摘 要： | 股票市场中股票价格的波动是一个非线性混沌时间序列，其参数是随时间变化的。笔者提出的多层递阶一灰色预测综合预测法是运用多层递阶法，通过辨识时变参数，建立时变参数动态预测模型，并在此基础上进一步运用灰色预测方法，通过对时变参数的预测来预测股票价格的波动。实例表明：多层递阶一灰色预测综合预测法有较好的预测精度。
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| 关 键 词： | 多层递阶法 灰色预测法 时变参数 |
| 文章编号： | 1006-1096(2005)02-0064-02 |
A Study on Synthetic Time Series Forecast of Stock Price Fluctuation |
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| WANG Feng-lan,WEN Bang-chun. A Study on Synthetic Time Series Forecast of Stock Price Fluctuation[J]. Economic Survey, 2005, 0(2): 64-65,109 |
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| Authors: | WANG Feng-lan WEN Bang-chun |
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| Abstract: | The price-fluctuation is a nonlinear chaotic time series in stock market, and its parameters vary with time. The multilayer hierarchical and gray prediction methods was put forward to discriminate the time-varying parameters and then a dynamic predicting model about time-varying parameters was set up to estimate and forecast the stock price fluctuation. |
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| Keywords: | multilayer hierarchical method gray prediction time-varying parameters |
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