VaR方法与资产组合分析 |
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引用本文: | 赵睿,赵陵. VaR方法与资产组合分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2002, 19(11): 44-47 |
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作者姓名: | 赵睿 赵陵 |
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作者单位: | 中国社会科学院研究生院 |
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摘 要: | 本文针对风险方差度量方法投资收益正态分布假设的缺陷,引入了考察投资绩效对资产组合影响的VaR方法,在探讨VaR定义以及计算方法的基础上,求解了VaR约束下的资产组合问题。在VaR框架下,建立了形同于Sharpe指数的单位风险超额收益指数,并提出了类似于均值-方差分析中存在无风险资产的两基金分离定理,从而弥补了方差度量方法的不足,提高了资产配置模型的应用效率。
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关 键 词: | VaR DOWNSIDE RISK 资产组合分析 风险方差度量法 |
修稿时间: | 2002-08-01 |
VaR Method and Portfolio Analysis |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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