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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
离岸和在岸人民币市场联动发展问题研究
作者姓名:
朱华
石莉
孙妍
杨溢
作者单位:
1. 中国人民银行武汉分行;2. 中国人民银行恩施州中心支行
摘 要:
随着金融高水平对外开放的不断深化和离岸人民币市场的稳步推进,离岸与在岸人民币市场之间的联动发展也逐渐加强。本文立足于我国2012年5月至2022年11月的利率与汇率价格数据,从离岸与在岸人民币市场利率、汇率联动发展视角分析利率、汇率之间的均值与波动溢出效应。通过脉冲响应、方差分解对利率联动关系,以及Granger因果检验、VAR模型和DCC-MVGARCH模型对汇率联动关系进行实证分析。综合实证分析结果,本文为我国离岸与在岸人民币市场的联动发展提出具有针对性的建议。
关 键 词:
离岸人民币市场
在岸人民币市场
联动发展
VAR模型
DCC-MVGARCH模型
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