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| 中国A股市场盈余公告效应的特征研究 | |
| 引用本文： | 邹建国,周晖.中国A股市场盈余公告效应的特征研究[J].金融经济(湖南),2008(11):98-99. |
| 作者姓名： | 邹建国 周晖 |
| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院 |
| 基金项目： | 湖南省社会科学基金 |
| 摘 要： | 一、引言 金融学界对于市场异象的研究和讨论开始于20世纪60年代,金融异象的发现对传统金融学的理论基础--资本资产定价模型(CAPM)和均值方差投资组合理论以及效率市场假说(EMH)等都提出了质疑,并成为了金融学者关注的焦点.Fama(1998)虽然坚持市场是有效的,但也不得不承认已有两个持续存在的异象,在有力地挑战"有效市场"范式,其中一个就是盈余公告效应.盈余公告效应指的是:上市公司财务报表中盈余数据的公布能够导致股价产生长期、持续和方向一致的漂移. |
| 关 键 词： | 公告日 超常收益率 事件期 中国证券报 盈余信息 股票价格 股票组合 中报 金融学界 超额回报 |
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