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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
国际费雪效应在东亚地区存在吗——基于中国视角的探究
作者姓名:
江春
陈永
江鹏
作者单位:
武汉大学金融发展研究中心;武汉大学经济与管理学院;英国伯明翰大学商学院;
基金项目:
国家自然科学基金项目“中国利率、汇率与央行资产负债及货币供应之间的交互影响:实证分析与政策意涵”(71373187)
摘 要:
在国际费雪效应框架下,从利率角度探究了中国在东亚地区的经济影响力,基于傅立叶函数单位根方法的实证研究表明:中国台湾地区、中国香港地区、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国六个国家(地区)与中国存在国际费雪效应,并且实际利率差异向长期均衡值的调整过程是非线性的,证明我国已基本成为东亚地区的利率驱动国;同时,资本管制等非市场化特征,是造成日本、马来西亚与中国国际费雪效应很弱或不成立的主要原因,这对我国利率市场化进程有重要的政策启示。
关 键 词:
国际费雪效应
非线性单位根
实际利率平价
傅立叶函数
东亚一体化
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