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由套利定理确定离散价格标的资产的期权定价模型
作者姓名:
安中华
作者单位:
湖北第二师范学院数学与数量经济学院,湖北武汉,430205
摘 要:
本文利用Black-Scholes公式、套利定理和风险中性概率分布,给出了离散价格标的资产的期权定价公式,揭示了这类标的资产期权价格的实际意义,同时也给出了利用结论指导期权实际投资的方法。
关 键 词:
期权
套利定理
风险中性概率分布
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