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| 系统性金融风险度量:一个文献综述 | |
| 引用本文： | 杜冠德,胡志浩.系统性金融风险度量:一个文献综述[J].金融与经济,2019(2). |
| 作者姓名： | 杜冠德 胡志浩 |
| 作者单位： | 中国社会科学院金融研究所 北京100020;中国社会科学院金融研究所 北京100020 |
| 摘 要： | 本文对现有测度系统性金融风险的主要方法进行了系统回顾,主要包括基于系统重要性金融机构的风险分析、经济部门债务风险度量以及银行间同业拆借网络分析等方法。本文对主流方法存在的不足进行了分析,并对系统性风险及其度量提出了更加明确的含义,即系统性风险是金融体系或多数重要金融机构面临的共同风险因素,且这些风险因素及其潜在影响是系统性风险度量的核心。据此,本文认为对系统性风险及其传导渠道的正确分析和准确评估,是及时采取宏观审慎政策以增强金融体系稳健性的重要前提。 |
| 关 键 词： | 系统性风险 风险测度 系统重要性金融机构 风险传染 |
Systematic financial risk measurement: a literature review |
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