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| 我国股票市场流动性风险的非对称性效应研究 | |
| 引用本文： | 姚亚伟.我国股票市场流动性风险的非对称性效应研究[J].中国市场,2012(46):60-68. |
| 作者姓名： | 姚亚伟 |
| 作者单位： | 上海师范大学商学院 |
| 基金项目： | 上海市教委科研创新项目“流动性视解下的组合投资管理研究”(13YS032)的阶段性成果 |
| 摘 要： | 本文从理论上对流动性风险非对称效应的产生机理进行了分析,并通过将外部信息冲击、非交易时长、短期资金供求、股价等因素引入流动性风险的条件方差方程,实证检验了证券市场流动性风险作用的机理,提出在股市下跌过程中政府进行干预的必要性和倡议机构投资者担当维稳市场流动性的职责。 |
| 关 键 词： | 流动性风险 信息冲击 非对称效应 |
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