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基于GARCH模型的股票收益率波动的实证分析
作者单位:
;1.西安财经学院
摘 要:
以上证指数为例,利用GARCH模型对我国股票收益率波动进行研究。在建模中,主要进行了平稳性检验;参数估计和检验;ARCH效应检验并拟合GARCH模型。结果证实了股票收益率的波动存在ARCH效应,且GARCH模型能较好的拟合股票收益率序列数据。
关 键 词:
GARCH模型
ADF检验
参数估计
ARCH效应检验
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