基于风险厌恶CVaR准则在管理决策中的应用

本文在分析前人研究管理决策风险理论和CVaR准则的基础之上,由于管理者大多都是风险厌恶型决策者,由于VaR准则存在尾部区域的不可测性,所以引入CVaR准则既可对静态决策过程进行风险测度,也可对动态过程进行进行测度并叠加。