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基于GARCH族模型的电价预测研究
作者单位:
;1.重庆师范大学经济与管理学院
摘 要:
电价的剧烈波动会给电力市场参与者带来巨大的风险,准确的电价预测有助于市场参最大化自身利益。本文用ARMAGARCH族模型对美国MISO电力市场的日前小时电价序列进行建模和预测。通过假设GARCH族模型的残差服从正态分布来估计模型系数,并比较不同的GARCH族模型的预测效果。
关 键 词:
电力市场
电价预测
GARCH族模型
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