基于GARCH模型的创业板指数收益率分析

本文选取了从2011年12月2日到2015年6月19日共计859个创业板指数日数据,并利用GARCH模型来检验市场有效性和整个股市的波动特征。通过对几种GARCH模型的比较可知GARCH(1,3)能够较好的对创业板指数进行检验和拟合。