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基于GARCH模型的创业板指数收益率分析
作者单位:
;1.西安财经学院
摘 要:
本文选取了从2011年12月2日到2015年6月19日共计859个创业板指数日数据,并利用GARCH模型来检验市场有效性和整个股市的波动特征。通过对几种GARCH模型的比较可知GARCH(1,3)能够较好的对创业板指数进行检验和拟合。
关 键 词:
GARCH模型
创业板指数
收益率
波动性
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