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| 基于GARCH模型的基金业绩评价指标 | |
| 引用本文： | 李龙飞.基于GARCH模型的基金业绩评价指标[J].东北财经大学学报,2008(3):17-20. |
| 作者姓名： | 李龙飞 |
| 作者单位： | 大连广播电视大学,辽宁,大连116011 |
| 摘 要： | 本文利用GARCH模型建立开放式基金业绩的动态度量指标，并利用建立的动态指标研究了开放式基金业绩的持续性问题。结果表明，利用GARCH模型构建指标得到的结论和经典指标基本一致，但具有短期性、动态性特点，有利于不同周期情况下的投资选择。 |
| 关 键 词： | GARCH模型 业绩持续性 短期业绩度量 |
| 文章编号： | 1008-4096(2008)03-0017-04 |
| 修稿时间： | 2008年4月6日 |
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