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用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价
作者姓名:汪东
作者单位:上海交通大学安泰管理学院
摘    要:拟蒙特卡罗模拟是采用拟随机数序列代替伪随机数的蒙特卡罗模拟。这些随机数是实际问题中需要模拟的概率分布的代表样本。拟随机序列也被称为低差异序列.实际上,低差异数是完全确定的,因此。拟随机数”这种叫法是不严格的,不过本仍使用这种叫法。在一些应用中采用低差异数进行模拟,可以提高蒙特

关 键 词:拟蒙特卡罗模拟 欧式看涨期权 拟随机数序列 股票价格 定价决策 低差异数序列 Moro逆变换
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