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| 基于有吸收态的马尔可夫链的贷款迁移分析 | |
| 作者姓名： | 孙晓昆 顾乾屏 徐军 杨术 |
| 作者单位： | 北京大学工学院 北京100081(孙晓昆)，清华大学经济管理学院 北京100084(顾乾屏)，中国工商银行苏州分行 江苏苏州215002(徐军)，中国工商银行四川分行 四川成都610016(杨术) |
| 摘 要： | 本文基于某商业银行的五级分类贷款状况,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结,以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考。 |
| 关 键 词： | 贷款 信用风险 马尔可夫链 迁移矩阵 |
| 文章编号： | 1004-0900（2007）09-0013-04 |
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