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| 上证大宗商品ETF系统性风险压力测试系统研究 | |
| 作者姓名： | 朱才斌 李增欣 |
| 作者单位： | 1. 北京物资学院经济学院 北京 101149 2. 大公国际资信评估有限公司 北京 100125 |
| 基金项目： | 北京物资学院应用经济学研究基地商品与金融期货科技创新平台成果 |
| 摘 要： | 本文对上证大宗商品交易型开放式指数基金(ETF)系统性风险成因做了理论和实证研究。在此基础上,文章利用蒙特卡洛模拟方法,假设2008年美国次贷危机再次爆发,测算大宗商品ETF投资者的损失,进行了大宗商品ETF系统性风险压力测试系统设计,并据此提出相应的政策建议。 |
| 关 键 词： | 大宗商品ETF 系统性风险 压力测试 |
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