我国黄金期货套期保值绩效的实证研究 |
| |
作者姓名: | 赵蕊 |
| |
作者单位: | 陕西师范大学,陕西,西安,710062 |
| |
摘 要: | 运用协整检验、误差修正模型等对2008年1月9日到2008年11月14日上海期货交易所黄金期货合约的套期保值功能进行研究,结果表明:黄金期货样本内和样本外套期保值绩效分别为0.36849018和0.14368731,样本内套期保值绩效优于样本外套期保值绩效.我国黄金期货市场具有一定的套期保值功能,但套期保值功能并未得到充分发挥,2008年10月6日到2008年11月14日黄金期货市场投机氛围严重.
|
关 键 词: | 黄金期货 套期保值比率 套期保值绩效 |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|