| 浅论Var与商业银行流动性风险管理 |
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| 引用本文： | 周毓萍,胡江芳. 浅论Var与商业银行流动性风险管理[J]. 科技和产业, 2005, 5(12): 28-30 |
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| 作者姓名： | 周毓萍 胡江芳 |
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| 作者单位： | 武汉理工大学经济学院,湖北,430070 |
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| 摘 要： | 作为当前最重要的风险管理方法之一,Var(ValueatRisk)被运用于金融风险管理的各个方面,商业银行的风险管理也是其应用的重要领域。本文从Var的研究现状、应用、优缺点方面对其进行了探讨,并结合商业银行的流动性风险,指出了如何用Var来加强商业银行的流动性风险管理。
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| 关 键 词： | Var 流动性风险 管理 |
| 文章编号： | 1671-1807(2005)12-0028-03 |
| 修稿时间： | 2005-07-14 |
Discussion on Value at Risk and Liquidity Risk of Commercial Banks |
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| ZHOU Yuping,HU Jiangfang. Discussion on Value at Risk and Liquidity Risk of Commercial Banks[J]. SCIENCE TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL, 2005, 5(12): 28-30 |
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| Authors: | ZHOU Yuping HU Jiangfang |
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