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| 基于ARCH类模型的我国油料价格波动特征研究 | |
| 引用本文： | 周晓梅,祁华清.基于ARCH类模型的我国油料价格波动特征研究[J].粮食问题研究,2019(2). |
| 作者姓名： | 周晓梅 祁华清 |
| 作者单位： | 武汉轻工大学经济与管理学院;武汉轻工大学经济与管理学院 |
| 基金项目： | 原国家粮食局粮食公益性行业科研专项基金 |
| 摘 要： | 运用ARCH类模型对我国三大主要油料大豆、花生和油菜籽价格波动的集簇性、风险报酬特征以及非对称性进行实证检验。结果表明,大豆、花生和油菜籽的价格波动具有显著的集簇性;大豆、花生和油菜籽市场没有高风险高回报的特征;大豆、花生和油菜籽的价格波动具有非对称性,且花生和油菜籽的价格波动具有杠杆效应。 |
| 关 键 词： | 油料 价格波动 ARCH类模型 |
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