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| 带有模糊收益的均值-方差-偏度投资组合选择模型 | |
| 作者姓名： | 刘颖 |
| 作者单位： | 辽宁大学经济学院,辽宁 沈阳,110036 |
| 摘 要： | 许多经验性的研究表明投资组合收益通常是非对称的,当均值和方差相同时,投资者喜欢非对称度较大的投资组合收益.为了衡量模糊投资组合收益的非对称性,偏度这一概念被定义为此文的三阶中心矩.作为对模糊均值-方差模型的扩展,我们提出均值-方差-偏度模型并考虑其相应的变化.为了求解这个模型,我们设计了带有模糊模拟的遗传算法.最后,给出几个数值例子来说明这个模型的思想以及这一算法的有效性. |
| 关 键 词： | 投资组合选择 模糊变量 均值-方差-偏度模型 模糊规划 |
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