外汇市场的VaR风险度量

目前,金融资产市场风险的通用度量工具为VaR(Value at Risk)模型("风险估值"模型),在几个巴塞尔协议形成后,用VaR度量金融风险更是受到普遍关注。文章试以外汇市场的风险度量为研究对象,收集近三年来的外汇交易收盘价,使用VaR模型,论证利用VaR技术计算外汇风险的可行性。