一种计算投资组合VaR的新方法 |
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引用本文: | 张刚华,张泳涛,曾超群.一种计算投资组合VaR的新方法[J].金融经济(湖南),2009(11):113-115. |
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作者姓名: | 张刚华 张泳涛 曾超群 |
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作者单位: | 中南大学数学与计算技术学院 |
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摘 要: | 作为金融领域一个重要研究课题,风险度量受到越来越多的关注。传统的估计风险值的方法检验效果不理想,本文运用Copula函数代替相关系数表示风险因子之间的依存关系,能够有效地处理投资组合的风险和相关性,并通过实证分析运用Copula理论来计算投资组合收益风险值。
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关 键 词: | Copula函数 风险值(VaR) MONTE Carlo方法 |
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