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| Merton模型对冲投资组合的存在性研究 | |
| 引用本文： | 肖小勇.Merton模型对冲投资组合的存在性研究[J].金融经济(湖南),2008(11):70-71. |
| 作者姓名： | 肖小勇 |
| 作者单位： | 南昌大学数学系 |
| 摘 要： | 一、模型简介 Merton提出了下面的股票价格模型 dSt/St-=(θ-λμ)dt+σdWt+d(NiΣi=1(ext-1)) (1) |
| 关 键 词： | Merton 股票价格 复制方法 短期债券 期权价格 半鞅 无风险 期望收益率 POISSON 欧式看涨期权 |
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