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| 流动性因素对信用违约互换价格的影响研究 | |
| 引用本文： | 王海丞,李爽.流动性因素对信用违约互换价格的影响研究[J].金融理论与实践,2011(8). |
| 作者姓名： | 王海丞 李爽 |
| 作者单位： | 暨南大学经济学院,广东广州,510632 |
| 摘 要： | 本文从信用衍生品的定价模型入手,分析了影响信用违约互换价格的信用风险因素和流动性风险因素,利用美国信用违约互换市场上的数据,实证了流动性因素对于信用违约互换价格有着不容忽视的影响。 |
| 关 键 词： | 信用违约互换 简约化模型 定价 流动性 |
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