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| 基于GARCH模型对上证综指波动性的综合分析 | |
| 作者姓名： | 李龙 |
| 作者单位： | 兰州大学数学与统计学院,甘肃兰州730000 |
| 摘 要： | 文章主要采用GARCH模型及其衍生模型分析上证指数的波动性.通过对上证指数的时间序列进行建模,分析结果表明我国上证股市存在ARCH效应,数据分析表明上证指数存在尖峰重尾现象；股市波动具有相关性,即过去的波动对未来股市具有一定的影响；风险与收益具有正相关关系,高风险高收益；股市的信息是不对称的,存在杠杆效应. |
| 关 键 词： | GARCH模型 上证指数 时间序列 波动性 尖峰重尾现象 收益率 杠杆效应 信息不对称 |
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