市场风险管理模型的比较与启示 |
| |
引用本文: | 孟宁.市场风险管理模型的比较与启示[J].金融会计,2005(7):30-32. |
| |
作者姓名: | 孟宁 |
| |
作者单位: | 中国银行业监督管理委员会大连监管局 |
| |
摘 要: | 巴塞尔委员会在其1996年颁布的“包括市场风险的资本协议修正案”中明确了两种可用来计量市场风险的方法:一种是标准法(监管模型),一种是内部模型法。本文通过比较内部风险管理模型与监管模型两种市场风险计量方法得出这样的结论:内部风险管理模型在提高市场风险计量准确性及提高资本监管效率方面更优于监管模型。两种模型的比较分析对于我国商业银行进行市场风险管理也具有一定的借鉴意义。
|
关 键 词: | 风险管理模型 巴塞尔委员会 市场风险管理 1996年 内部模型法 资本协议 监管效率 风险计量 计量方法 借鉴意义 商业银行 比较分析 标准法 修正案 准确性 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|