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ARCH族模型在上证收益率变动中的实证研究
作者姓名:
王毅
作者单位:
安徽财经大学,安徽,蚌埠,233041
摘 要:
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。利用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果发现,我国上海股票市场收益率序列有明显的尖峰厚尾性、波动聚类性、非正态性以及存在条件异方差特性,波动的信息不对称性等特点。
关 键 词:
日收益率波动
条件异方差
ARCH族模型
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