融资融券推出、标的股扩容对股市波动性的影响 |
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引用本文: | 郁晨.融资融券推出、标的股扩容对股市波动性的影响[J].湖北经济管理,2013(22):126-127. |
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作者姓名: | 郁晨 |
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作者单位: | 南京航空航天大学经济与管理学院,211100 |
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基金项目: | 本文受南京航空航天大学2013年省级大学生创新训练计划项目资助,项目编号:201310287193. |
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摘 要: | 本文采用GAKCH模型,并引入两个虚拟变量,来实证研究融资融券推出、标的股扩容对沪深股市波动性的影响,研究发现,融资融券推出对沪深股市的影响一致,都在一定程度上降低了股市的波动;而标的股扩容在短期内未对沪深股市产生明显的冲击,可能与选取的样本区间较短有关。
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关 键 词: | 融资融券标的股扩容波动性GARCH模型 |
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