| 蒙特卡罗方差减小技术以及在金融中的应用 |
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| 引用本文： | 徐承龙,马俊美. 蒙特卡罗方差减小技术以及在金融中的应用[J]. 上海金融学院学报, 2010, 0(4): 51-58 |
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| 作者姓名： | 徐承龙 马俊美 |
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| 作者单位： | 1. 同济大学数学系,上海,200092
2. 上海财经大学应用数学系,上海,200433 |
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| 基金项目： | 国家973重点基础研究计划项目，上海市教委科学计算E-研究院项目 |
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| 摘 要： | 本文主要介绍MonteCarlo方差减小技术及其在金融中衍生证券定价的一些的应用。对近几年来国际上取得的主要研究成果作了简要的介绍和比较。并提出一些目前待解决的问题。
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| 关 键 词： | MonteCarlo方法 方差减小 控制变量 重要抽样 金融衍生物 |
The Monte Carlo Variance Decreasing Technology and the Application in Finance |
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| Xu Chenglong,Ma Junmei. The Monte Carlo Variance Decreasing Technology and the Application in Finance[J]. Journal of Shanhai Finance University, 2010, 0(4): 51-58 |
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| Authors: | Xu Chenglong Ma Junmei |
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| Affiliation: | Xu Chenglong, Ma Junmei |
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| Abstract: | The paper introduces the variance reduction techniques of the Monte Carlo method and gives some applications in pricing of financial derivatives. Some recent research results are briefly discussed and compared. Several problems to be solved are also proposed. |
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| Keywords: | Monte Carlo method variance reduction control variate importance sampling financial derivatives |
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