不可卖空条件下证券组合的逐次优化法 |
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引用本文: | 孙富.不可卖空条件下证券组合的逐次优化法[J].集团经济研究,2007(15):196-197. |
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作者姓名: | 孙富 |
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作者单位: | 呼伦贝尔学院 |
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摘 要: | 1 引言 马克维资(Markowite)的均值--方差模型是现代证券组合理论的基础.应用这个模型可以准确地确定n个证券组合的有效前缘.但是应用这个模型,需要估计的参数多,计算量大,这就大大地限制了它的应用范围(参考文献Ⅰ).
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关 键 词: | 卖空 条件 证券组合理论 参考文献 范围 计算量 参数 估计 方差模型 应用 现代 均值 |
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