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| 油价波动对深圳股票市场收益影响的实证分析 | |
| 作者姓名： | 李晓莹 |
| 作者单位： | 东北财经大学研究生院数量经济学专业 |
| 摘 要： | 石油作为世界上最重要的不可再生能源之一,其价格波动对世界经济以及股票市场造成不客忽视的影响.本文试图以深圳股票市场的深证综指和行业分类指教为研究对象,建立VAR模型,并利用方差分解来分析国际油价波动对各股票指教的动态影响.结果发现油价波动最初对股票指数的影响较小,可以忽略不计,但其影响在6个月及1年后显著增强,第二年时的影响与第一年基本持平. |
| 关 键 词： | 石油价格 股票指数 模型 方差分解 |
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