股指期货期现套利中现货模拟技术比较 |
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引用本文: | 彭程.股指期货期现套利中现货模拟技术比较[J].时代金融,2011(32):44+64. |
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作者姓名: | 彭程 |
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作者单位: | 华东政法大学商学院; |
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摘 要: | 股指期货期现套利中现货组合的构建是套利行为的关键步骤。本文通过比较传统指数基金、ETF基金以及选取三十只成分股复制沪深300指数三种现货构建方法,在综合比较交易成本、管理成本、冲击成本、流动性、与标的指数相关性以及跟踪偏差后,得出通过行业分层配置法构建现货组合具有成本低、流动性强,且与标的指数相关性及跟踪偏差与ETF基金相当的优点。
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关 键 词: | 股指期货 期现套利 现货模拟 跟踪偏差 |
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