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| 对沪深股市惯性及反转效应异象原因研究:Hasbrouck模型分析 | |
| 引用本文： | 朱曦.对沪深股市惯性及反转效应异象原因研究:Hasbrouck模型分析[J].上海经济研究,2011(6):50-58. |
| 作者姓名： | 朱曦 |
| 摘 要： | 本文采用Hasbrouck模型从信息传播模式角度探讨沪深A股市场惯性与反转效应异象的形成机理,通过检验目标股票价格中的信息不对称含量,发现沪深A股市场中知情交易者掌握的私有信息分别是导致两市股票价格惯性和反转效应异象的重要因素. |
| 关 键 词： | 惯性效应 反转效应 信息不对称 Hasbbrouck模型 私有信息 |