| Copula理论在金融市场分析应用中的理论探析 |
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| 引用本文： | 李堪,白雪晶.Copula理论在金融市场分析应用中的理论探析[J].金融理论与教学,2011(2):8-11. |
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| 作者姓名： | 李堪 白雪晶 |
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| 作者单位： | 1. 中国社会科学院研究生院
2. 中国人民大学商学院,北京,102488 |
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| 摘 要： | Copula理论在建模中不仅可以避免对边缘分布和联合分布的正态假设,还可以描述变量间的非线性相关结构,捕捉到非正态、非对称的信息,在金融市场分析中应用广泛。在介绍了Copula理论以及Copula理论建模方法的基础上,从理论上阐述了Copula理论在风险度量和多标的资产价格定价上的应用,在理论上给出了风险价值（Value at Risk）的测度和期权价格的计算。Copula理论将被广泛应用在金融分析各个领域研究中。
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| 关 键 词： | Copula理论 风险价值（VaR） 资产定价 风险管理 |
Theoretic Exploration for Copula Theory Applied in Financial Market Analysis |
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| Li Kan,Bai Xuejing.Theoretic Exploration for Copula Theory Applied in Financial Market Analysis[J].Finnce Theory and Teaching,2011(2):8-11. |
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| Authors: | Li Kan Bai Xuejing |
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| Keywords: | |
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