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| 基于分数型极端事件的期权定价 | |
| 引用本文： | 石泽龙.基于分数型极端事件的期权定价[J].投资与合作,2014(7):14-14. |
| 作者姓名： | 石泽龙 |
| 作者单位： | 西南交通大学希望学院经济管理系,四川南充637900 |
| 摘 要： | 针对经典B-S模型存在的缺陷,C mara 和 Heston研究了极端事件下期权定价理论.本文在此基础上,研究研究了分数型极端事件下的期权定价理论.并通过偏微分方程的求解,获得了相应的定价公式. |
| 关 键 词： | 极端事件 分数跳扩散过程 期权定价 |
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