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| VaR在结构性衍生产品市场中的定位与运用 | |
| 引用本文： | 菲利普&#;卡雷尔,范玫,曹继红.VaR在结构性衍生产品市场中的定位与运用[J].中国货币市场,2004(12):9-11. |
| 作者姓名： | 菲利普&#;卡雷尔 范玫 曹继红 |
| 作者单位： | [1]路透公司全球风险暨交易管理服务董事顾问 [2]不详 |
| 摘 要： | 近年来，结构性金融工具和基于多重资产的金融衍生品发展迅速，对市场风险管理提出了新的问题，使得银行将客户整体风险视作信贷风险和市场风险的组合。风险管理整体观念正在改变，这将令减少相关性和风险的方法发生巨大变化。 |
| 关 键 词： | 银行 市场风险管理 整体风险 金融衍生品 资产 客户 衍生产品 定位 结构性 组合 |
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