沪深股市收益率的协整建模研究 |
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引用本文: | 何光剑.沪深股市收益率的协整建模研究[J].沿海企业与科技,2005(12):103-104. |
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作者姓名: | 何光剑 |
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作者单位: | 东北财经大学,研究生部,辽宁,大连,116025 |
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摘 要: | 文章依据1998~2005年的沪深股市数据,在协整分析的基础上,对沪深指数分别建立误差修正模型,分析了沪深股市股票价格之间的相互关系。
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关 键 词: | 协整理论 误差修正模型 单位根检验 虚假回归(伪回归) |
文章编号: | 1007-7723(2005)12-0103-02 |
收稿时间: | 2005-08-17 |
修稿时间: | 2005年8月17日 |
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