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| 沪深股市收益率的协整建模研究 | |
| 引用本文： | 何光剑.沪深股市收益率的协整建模研究[J].沿海企业与科技,2005(12):103-104. |
| 作者姓名： | 何光剑 |
| 作者单位： | 东北财经大学,研究生部,辽宁,大连,116025 |
| 摘 要： | 文章依据1998～2005年的沪深股市数据,在协整分析的基础上,对沪深指数分别建立误差修正模型,分析了沪深股市股票价格之间的相互关系。 |
| 关 键 词： | 协整理论 误差修正模型 单位根检验 虚假回归(伪回归) |
| 文章编号： | 1007-7723（2005）12-0103-02 |
| 收稿时间： | 2005-08-17 |
| 修稿时间： | 2005年8月17日 |
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