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| 马克维兹组合投资模型的程序化求解方法 | |
| 引用本文： | 宁云才,王红卫. 马克维兹组合投资模型的程序化求解方法[J]. 数量经济技术经济研究, 2003, 20(10): 45-48 |
| 作者姓名： | 宁云才 王红卫 |
| 作者单位： | 1. 中国矿业大学(北京校区)管理学院 2. 工商银行宜春市分行 |
| 摘 要： | 本文结合马克维兹资产组合投资收益与风险的优化模型求解，介绍在Excel中可以利用其内嵌的VBA进行简单编程，即可以实现系列化自动反复规划求解、保存优化结果的一些程序化方法和技巧。 |
| 关 键 词： | 组合投资 收益 风险 程序化 求解方法 优化 Excel VBA 编程 自动反复规划 |
| 修稿时间： | 2003-05-01 |
The Programming Method for Solving Markowitz''''s Model of Portfolio Selection |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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