马克维兹组合投资模型的程序化求解方法 |
| |
引用本文: | 宁云才,王红卫.马克维兹组合投资模型的程序化求解方法[J].数量经济技术经济研究,2003,20(10):45-48. |
| |
作者姓名: | 宁云才 王红卫 |
| |
作者单位: | 1. 中国矿业大学(北京校区)管理学院 2. 工商银行宜春市分行 |
| |
摘 要: | 本文结合马克维兹资产组合投资收益与风险的优化模型求解,介绍在Excel中可以利用其内嵌的VBA进行简单编程,即可以实现系列化自动反复规划求解、保存优化结果的一些程序化方法和技巧。
|
关 键 词: | 组合投资 收益 风险 程序化 求解方法 优化 Excel VBA 编程 自动反复规划 |
修稿时间: | 2003年5月1日 |
The Programming Method for Solving Markowitz's Model of Portfolio Selection |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |