|
|||||
|
|
| 基于资本市场理论的上市公司信用风险度量研究 | |
| 引用本文： | 叶庆祥,景乃权,徐凌峰.基于资本市场理论的上市公司信用风险度量研究[J].经济学家,2005(2):112-117. |
| 作者姓名： | 叶庆祥 景乃权 徐凌峰 |
| 作者单位： | 1. 浙江大学管理学院,浙江,杭州,310027 2. 浙江大学经济学院,浙江,杭州,310027 |
| 摘 要： | 本文在Black-Scholes-Merton期权定价模型的基础上推导出基于资本市场理论的上市公司信用风险度量模型。并以我国上市公司为样本对该模型进行了实证研究。结论显示，在我国现阶段。该模型吴有一定的有效性。这表明采用基于资本市场的风险管理模型和方法在我国具备一定可行性和应用前景。 |
| 关 键 词： | 信用风险 KMV模型 资本市场理论 |
| 文章编号： | 1003-5656(2005)02-0112-06 |
| 修稿时间： | 2004年8月23日 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |