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| 在有序期望收益率条件下的资产组合选择模型 | |
| 引用本文： | 姜涛,鲍祥霖.在有序期望收益率条件下的资产组合选择模型[J].技术经济与管理研究,2003(4):33-34. |
| 作者姓名： | 姜涛 鲍祥霖 |
| 作者单位： | 上海交通大学安泰管理学院 |
| 摘 要： | 本文主要探讨对马柯维茨的均值一方差资产组合选择模型的改进。运用一定方法对证券的预期收益率进行排序，以证券的预期收益率作为变量而不是以证券历史收益率的均值作为变量，在马柯维茨的均值一方差资产组合模型的基础上建立一个新模型，然后再在考虑固定交易成本的情况下对新模型进行改进。 |
| 关 键 词： | 马柯维茨 均值一方差模型 资产组合选择 改进 证券投资 预期收益率 历史收益率 |
The Selecting Model of Property Combination under the Condition of Orderly Future Profit Rate |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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