| A、B股市场相关性的实证分析 |
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| 引用本文： | 马永亮,苏玮.A、B股市场相关性的实证分析[J].生产力研究,2008(19):75-77. |
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| 作者姓名： | 马永亮 苏玮 |
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| 作者单位： | 南开大学,经济学院,天津,300071 |
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| 摘 要： | 2001年2月19日,B股市场向境内投资者开放,但实际开放日期则为当年6月1日。实际开放后,通过境内投资者的套利投资活动,一方面B股市场与A股市场的联系更加紧密,另一方面B股市场也体现出A股投资者的投资习惯和投资理念。文章利用实证方法,主要包括ADF检验、协整检验、Granger因果关系检验以及GARCH模型对上述观点进行检验并对结果进行分析,得到的结果部分证实文章提出的假想。
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| 关 键 词： | B股市场 协整检验 Granger因果关系检验 GARCH模型 |
Empirical Analysis on Relation between A-stock Market and B-stock Market |
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| Ma Yongliang,Su Wei.Empirical Analysis on Relation between A-stock Market and B-stock Market[J].Productivity Research,2008(19):75-77. |
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| Authors: | Ma Yongliang Su Wei |
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