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| GARCH型控制图及其在股票市场中的应用研究 | |
| 引用本文： | 李京磊,高齐圣,孙彤.GARCH型控制图及其在股票市场中的应用研究[J].时代金融,2013(6):230-231. |
| 作者姓名： | 李京磊 高齐圣 孙彤 |
| 作者单位： | 青岛大学经济学院;建设银行青岛市分行 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究项目(11YJA630019) |
| 摘 要： | GARCH型控制图可用来解决受控过程出现的自相关及波动簇聚问题。针对上证指数周收益率序列数据特征,建立广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)进行拟合,同时构造GARCH(1,1)型控制图,对异常点进行分析与验证,得出该控制图能够较好地对股票市场进行有效的预警与监控。 |
| 关 键 词： | GARCH模型 GARCH型控制图 预警监控 |
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