| 基于小波分析的中美大豆期货价格周期波动关联性研究 |
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| 引用本文： | 杨婷,刘金山.基于小波分析的中美大豆期货价格周期波动关联性研究[J].经济前沿,2013,4(2). |
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| 作者姓名： | 杨婷 刘金山 |
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| 作者单位： | 1. 暨南大学经济学院经济学系
2. 暨南大学经济学院 |
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| 基金项目： | 广东省哲学社会科学"十二五"规划项目，中国期货业协会联合研究计划"期货公司服务产业客户模式研究"，广东省高校高层次人才资助项目 |
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| 摘 要： | 本文运用小波分析法对大连商品期货交易所(DCE)和芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货价格序列以及收益率序列进行分解与重构,分析了两个市场的波动周期,并结合VAR和多元GARCH-BEKK模型,从价格溢出和波动溢出两个角度研究了不同尺度下国内外期货价格之间的动态关系,结果表明:国内外大豆各细节层期货价格收益率之间存在显著的价格溢出与波动溢出效应,且主要是CBOT向DCE的价格溢出与波动溢出传导.
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| 关 键 词： | 大豆 期货价格波动 关联效应 小波变换分析 |
Study on the Fluctuation Relevance of Soybean Futures Price between DCE and CBOT Based on Wavelet Transform |
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| YANG Ting
,
LIU Jin-shan.Study on the Fluctuation Relevance of Soybean Futures Price between DCE and CBOT Based on Wavelet Transform[J].Forward Position in Economics,2013,4(2). |
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| Authors: | YANG Ting LIU Jin-shan |
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