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对数正态分布下期货套期保值VaR风险的敏感度分析
作者姓名:
聂永红
林孝贵
作者单位:
广东商学院
摘 要:
本文应用风险价值计量技术来度量期货套期保值的风险,并且分析期货套期保值VaR风险的敏感性。在对数正态分布下,分空头和多头期货套期保值两种情况,导出期货套期保值VaR风险关于套期比的一阶、二阶变化率,并解释其经济意义,其分析可为套期保值者根据期货套期保值VaR风险的敏感程度增减期货量提供帮助。
关 键 词:
期货
套期保值
对数正态分布
风险价值
敏感度
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