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| 证券投资组合理论在中国的运用 | |
| 引用本文： | 马崇明. 证券投资组合理论在中国的运用[J]. 中南财经政法大学学报, 2001, 0(3): 76-79 |
| 作者姓名： | 马崇明 |
| 作者单位： | 广东省经济管理干部学院,广东,广州,510262 |
| 摘 要： | 本文分析了建立现代证券投资组合（Portfolio)理论的基本假设，对假设中的市场效率，风测度，参数估计时效性，零交易费用等，提出了马科维茨（Markowitz)证券组合理论在我国运用存在的主要问题，并对组合证券投资优化模型的改进提出了自己的思路。 |
| 关 键 词： | 证券市场 投资组合模型 投资收益 证券投资组合理论 中国 |
| 文章编号： | 1003-5230(2001)03-0076-04 |
| 修稿时间： | 2001-03-07 |
The Markowitz''''s Portfolio Theory and Its Application in China |
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