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| Vasicek利率模型下利率衍生品定价的比较研究 | |
| 引用本文： | 袁峻峰.Vasicek利率模型下利率衍生品定价的比较研究[J].世界经济情况,2009(2). |
| 作者姓名： | 袁峻峰 |
| 摘 要： | 本文比较了短期利率服从Vasicek模型下，零息债券、欧式期权、美式期权以及百慕大期权等利率衍生品定价方法，并讨论了利用历史数据对利率二叉树法、有限差分法下美式期权定价的修正。 |
| 关 键 词： | Vasicek模型 利率衍生品定价 美式期权 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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