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| VaR计算方法的最新进展 | |
| 引用本文： | 郑冲. VaR计算方法的最新进展[J]. 广东财经职业学院学报, 2003, 2(1): 44-47 |
| 作者姓名： | 郑冲 |
| 作者单位： | 中央财经大学金融系,北京,100081 |
| 摘 要： | 自20世纪90年代以来，VaR(Value at Risk)法发展迅速，并在风险管理、绩效评价、金融监管等方面获得广泛应用。最初用来计算VaR的方法主要有历史模拟、分析方法和Monte Carlo模拟三种。近年来，针对实际应用中出现的问题，这三类方法得到进一步改进并取得较大进展。 |
| 关 键 词： | VaR “按风险估价” 证券组合 统计测度 历史模拟法 分析方法 Monte-Carlo模拟法 |
| 文章编号： | 1671-8208(2003)01-0044-04 |
| 修稿时间： | 2002-12-12 |
The Latest Development of Approaches to Calculate VaR |
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| Abstract: | |
| Keywords: | VaR |
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